PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWGIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWGIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWGIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		-3.19%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.79% соответственно.

HWGIX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
0.49%
1 год
13.00%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.10%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWTIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWSIXHWGIX с HWAIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий HWGIX и SSGLX

HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

HWGIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWGIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.76

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.35

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

9.17

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWGIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWGIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между HWGIX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и SSGLX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.95%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и SSGLX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWGIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-35.88%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.22%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-30.08%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-35.88%

-10.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-9.15%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-8.32%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.87%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и SSGLX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 5.00%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWGIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.71%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

10.18%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

15.57%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.51%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.15%

+4.57%