PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с VTILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.51%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		-0.76%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.

HWDIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.47%
1 год
2.59%
3 года*
2.11%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.59%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.29%
1 год
2.36%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с DFSHXHWDIX с HSNIXHWDIX с HILYXHWDIX с SEMNXHWDIX с SCIEX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с VWOBVTILX с BNDXVTILX с SPSKVTILX с IAGGVTILX с VOOVTILX с VBTLXVTILX с VTABX

Сравнение комиссий HWDIX и VTILX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

HWDIX
The Hartford World Bond Fund
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXVTILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

3.92

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTILX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXVTILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.04

+0.82

Корреляция

Корреляция между HWDIX и VTILX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и VTILX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTILX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.52%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.13%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и VTILX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и VTILX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-15.85%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.90%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-15.85%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-2.59%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-6.05%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и VTILX

The Hartford World Bond Fund (HWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.41%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.02%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

3.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

4.39%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

4.37%

-1.76%