Сравнение HVPE.L с ^NDX
HVPE.L (HarbourVest Global Private Equity Ltd) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVPE.L и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HVPE.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HVPE.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 15.84%.
HVPE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.97%
^NDX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVPE.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd | 9.09% | 29.01% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 15.84% | 16.48% |
Correlation
The correlation between HVPE.L and ^NDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVPE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HVPE.L
^NDX
Сравнение HVPE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVPE.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.21 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок HVPE.L и ^NDX
Максимальная просадка HVPE.L за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVPE.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -12.05% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -4.71% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -2.77% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HVPE.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 16.00% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.00% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 16.00% | +8.91% |
Часто задаваемые вопросы
HVPE.L and ^NDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HVPE.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор