Сравнение HVPE.L с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX).
Доходность
Сравнение доходности HVPE.L и ^NDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HVPE.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVPE.L HarbourVest Global Private Equity Ltd | -2.39% | 18.08% | 12.50% | 4.66% | -21.43% | 47.48% | 8.23% | 33.38% | 8.36% | 7.71% |
^NDX NASDAQ 100 Index | -3.30% | 11.61% | 27.06% | 46.12% | -25.00% | 27.83% | 43.25% | 32.72% | 4.83% | 20.14% |
Разные валюты инструментов
HVPE.L торгуется в GBp, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HVPE.L показывает доходность -2.39%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции HVPE.L уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.87% против 18.99% соответственно.
HVPE.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 12.87%
^NDX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVPE.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HVPE.L
^NDX
Сравнение HVPE.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVPE.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.78 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 5.00 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HVPE.L и ^NDX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок HVPE.L и ^NDX
Максимальная просадка HVPE.L за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVPE.L и ^NDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -82.90% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -12.72% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -35.56% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -35.56% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -8.04% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -24.72% | +17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HVPE.L и ^NDX
HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 5.90% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HVPE.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.76% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 12.60% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.01% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 21.39% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.44% | +2.39% |