PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HVPE.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HVPE.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVPE.L и IPRV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVPE.L
HarbourVest Global Private Equity Ltd
-3.67%18.08%12.50%4.66%-21.43%47.48%8.23%33.38%8.36%7.71%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-14.82%-4.65%26.96%32.91%-19.32%45.11%2.39%40.72%-7.63%15.66%

Доходность по периодам

С начала года, HVPE.L показывает доходность -3.67%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -14.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HVPE.L имеют среднегодовую доходность 12.79%, а акции IPRV.L немного отстают с 12.62%.


HVPE.L

1 день
-1.31%
1 месяц
4.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
4.50%
1 год
17.05%
3 года*
14.63%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.79%

IPRV.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-12.33%
3 года*
10.67%
5 лет*
7.60%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HarbourVest Global Private Equity Ltd

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

HVPE.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HVPE.L
Ранг доходности на риск HVPE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVPE.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVPE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVPE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVPE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVPE.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVPE.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HVPE.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

-0.56

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-0.65

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.92

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.30

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

-0.79

+7.31

HVPE.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVPE.L на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVPE.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HVPE.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.56

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между HVPE.L и IPRV.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HVPE.L и IPRV.L

HVPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVPE.L
HarbourVest Global Private Equity Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок HVPE.L и IPRV.L

Максимальная просадка HVPE.L за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -76.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVPE.L и IPRV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


HVPE.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-76.57%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-23.47%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-27.90%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-44.53%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-24.86%

+18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-13.26%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

8.88%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HVPE.L и IPRV.L

HarbourVest Global Private Equity Ltd (HVPE.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) имеют волатильность 6.05% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HVPE.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.32%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.25%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

22.05%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

19.35%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

20.24%

+4.59%