PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVOI.TO с HCA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVOI.TO с HCA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO).

HVOI.TO и HCA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HVOI.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 апр. 2025 г.. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HVOI.TO и HCA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVOI.TO и HCA.TO

2026 (YTD)2025
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		2.01%15.20%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%52.95%

Доходность по периодам

С начала года, HVOI.TO показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 3.65%.

HVOI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.75%
С начала года
2.01%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Часто сравнивают с HVOI.TO:
HVOI.TO с TQCD.TOHVOI.TO с FIE.TOHVOI.TO с XDV.TOHVOI.TO с XIC.TOHVOI.TO с FCCM.NEOHVOI.TO с VCE.TOHVOI.TO с XCS.TO
Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO

Сравнение комиссий HVOI.TO и HCA.TO

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Доходность на риск

HVOI.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVOI.TO
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVOI.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A (HVOI.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HVOI.TO vs. HCA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVOI.TOHCA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

2.04

+0.15

Корреляция

Корреляция между HVOI.TO и HCA.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVOI.TO и HCA.TO

Дивидендная доходность HVOI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности HCA.TO в 3.35%

TTM202520242023202220212020
HVOI.TO
Harvest Low Volatility Canadian Equity Income ETF Class A		6.53%4.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%

Просадки

Сравнение просадок HVOI.TO и HCA.TO

Максимальная просадка HVOI.TO за все время составила -6.72%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVOI.TO и HCA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HVOI.TOHCA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.72%

-17.82%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.34%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-3.43%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVOI.TO и HCA.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVOI.TOHCA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.89%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

13.68%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.43%

14.91%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

15.08%

-6.65%