PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с XLI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs 21.32% for XLI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HVAC показывает доходность 17.03%, а XLI немного ниже – 16.75%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLI

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.75%
1 год
21.32%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и XLI

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.75%14.80%

Correlation

The correlation between HVAC and XLI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between HVAC and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и XLI

Секторы
HVAC
XLI

Промышленность

69.4%
88.8%

Технологии

20.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%
0.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.3%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
XLI
88.8%

Технологии

HVAC
20.2%
XLI
3.5%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
XLI
0.5%

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
XLI
5.3%

Недвижимость

HVAC
2.8%
XLI

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

XLI
1.7%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

XLI

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

XLI

-

Энергетика

HVAC

-

XLI

-

Финансовые услуги

HVAC

-

XLI

-

Здравоохранение

HVAC

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с VICE
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HVAC vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.29

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.89

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

6.83

-1.74

HVAC vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и XLI

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-62.26%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-12.21%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-2.92%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-9.17%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

3.13%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и XLI

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

5.00%

+9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

13.80%

+13.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

16.65%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

17.60%

+13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

20.00%

+11.49%

Сравнение комиссий HVAC и XLI

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и XLI

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности XLI в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and XLI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (14.32%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs XLI's -62.26%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs 21.32% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

XLI has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.17% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор