PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 9.54% for AADR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.56%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и AADR

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%16.82%

Correlation

The correlation between HVAC and AADR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.60

The correlation between HVAC and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и AADR

Секторы
HVAC
AADR

Промышленность

67.0%
14.6%

Технологии

16.9%
9.5%

Коммунальные услуги

7.4%
5.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.9%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

16.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

7.6%

Финансовые услуги

-

14.6%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

HVAC
67.0%
AADR
14.6%

Технологии

HVAC
16.9%
AADR
9.5%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
AADR
5.4%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
AADR
3.9%

Недвижимость

HVAC
2.8%
AADR

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

AADR
16.9%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

AADR
7.4%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

AADR
2.2%

Энергетика

HVAC

-

AADR
7.6%

Финансовые услуги

HVAC

-

AADR
14.6%

Здравоохранение

HVAC

-

AADR
17.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT

Доходность на риск

HVAC vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.45

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.76

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

0.50

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

1.40

+12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.45

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.43

+1.23

Просадки

Сравнение просадок HVAC и AADR

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-45.01%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-19.30%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-12.54%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-9.40%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.82%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и AADR

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

6.34%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

17.55%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

21.33%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

21.68%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

22.20%

+7.19%

Сравнение комиссий HVAC и AADR

HVAC берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и AADR

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AADR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and AADR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to AADR (6.34%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs AADR's -45.01%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 9.54% for AADR. On fees, HVAC is cheaper at 1.00% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HVAC is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.14% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 1.10% for AADR.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор