PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с CGXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с CGXF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO).

HUZ.TO и CGXF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CGXF.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 3 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и CGXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и CGXF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		10.24%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у CGXF.TO с доходностью 10.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUZ.TO имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции CGXF.TO немного впереди с 13.84%.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

CGXF.TO

1 день
3.11%
1 месяц
-14.66%
С начала года
10.24%
6 месяцев
20.81%
1 год
75.79%
3 года*
35.42%
5 лет*
21.92%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CMNY.TOCGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с GDMNCGXF.TO с HUG.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и CGXF.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CGXF.TO в 1.08%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Доходность на риск

HUZ.TO vs. CGXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c CGXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOCGXF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.91

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.76

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

10.14

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. CGXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGXF.TO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и CGXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOCGXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и CGXF.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и CGXF.TO

HUZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUZ.TO
Global X Silver ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		9.24%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и CGXF.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что меньше максимальной просадки CGXF.TO в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и CGXF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOCGXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-88.66%

+7.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-27.39%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-37.19%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-39.68%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-14.79%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-30.84%

-24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

7.46%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и CGXF.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOCGXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

14.99%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

32.93%

+24.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

39.86%

+17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

30.17%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

30.10%

+2.65%