Сравнение HUTL.TO с CIF.TO
HUTL.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF) and CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) are both exchange-traded funds - HUTL.TO is a Utilities Equities fund actively managed by Harvest, while CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index. HUTL.TO is actively managed, while CIF.TO is passively managed. Over the past 5 years, HUTL.TO returned 8.58%/yr vs 18.73%/yr for CIF.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HUTL.TO charges 0.67%/yr vs 0.72%/yr for CIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTL.TO и CIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTL.TO показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у CIF.TO с доходностью 26.30%.
HUTL.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение доходности по годам HUTL.TO и CIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 10.54% | 15.59% | 14.70% | 3.11% | -4.97% | 16.04% | -10.64% | 13.96% |
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 15.09% |
Correlation
The correlation between HUTL.TO and CIF.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between HUTL.TO and CIF.TO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HUTL.TO и CIF.TO
Секторы
HUTL.TO
CIF.TO
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTL.TO
CIF.TO
Коммуникационные услуги
HUTL.TO
CIF.TO
-
Энергетика
HUTL.TO
CIF.TO
Промышленность
HUTL.TO
CIF.TO
Сырьевые материалы
HUTL.TO
-
CIF.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTL.TO
-
CIF.TO
Потребительский защитный сектор
HUTL.TO
-
CIF.TO
-
Финансовые услуги
HUTL.TO
-
CIF.TO
-
Здравоохранение
HUTL.TO
-
CIF.TO
-
Недвижимость
HUTL.TO
-
CIF.TO
-
Технологии
HUTL.TO
-
CIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTL.TO vs. CIF.TO — Ранг доходности на риск
HUTL.TO
CIF.TO
Сравнение HUTL.TO c CIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTL.TO | CIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 4.01 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 14.50 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTL.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.51 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HUTL.TO и CIF.TO
Максимальная просадка HUTL.TO за все время составила -34.00%, что меньше максимальной просадки CIF.TO в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTL.TO и CIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTL.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.00% | -42.37% | +8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -9.50% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.91% | -20.40% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -20.40% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.66% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.62% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTL.TO и CIF.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) и iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) имеют волатильность 4.17% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTL.TO | CIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 12.46% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 15.21% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.56% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.69% | -1.45% |
Сравнение комиссий HUTL.TO и CIF.TO
HUTL.TO берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CIF.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTL.TO и CIF.TO
Дивидендная доходность HUTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности CIF.TO в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
HUTL.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF | 7.64% | 7.94% | 8.30% | 8.56% | 8.13% | 7.16% | 7.73% | 5.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTL.TO and CIF.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTL.TO is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTL.TO is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
HUTL.TO is categorized as Utilities Equities, while CIF.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Harvest and iShares. Their fees differ too: 0.67% for HUTL.TO and 0.72% for CIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTL.TO и CIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор