PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTG с SMUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTG и SMUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HUTG

1 день
-2.52%
1 месяц
150.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SMUP

1 день
-23.36%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-53.86%
6 месяцев
-78.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTG и SMUP


Correlation

The correlation between HUTG and SMUP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF

Доходность на риск

Сравнение HUTG c SMUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUTG vs. SMUP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTGSMUPРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.18

-0.49

+6.66

Просадки

Сравнение просадок HUTG и SMUP

Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки SMUP в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и SMUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTGSMUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-98.64%

+32.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-98.03%

+95.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-79.16%

+52.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTG и SMUP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTGSMUPРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.40%

203.68%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.40%

203.68%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.40%

203.68%

+16.72%

Сравнение комиссий HUTG и SMUP

HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMUP в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTG и SMUP

HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 48.96%.


ПозицияTTM2025
HUTG
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
0.00%0.00%
SMUP
T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF
48.96%22.59%

Часто задаваемые вопросы


HUTG and SMUP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.

SMUP has the higher dividend yield at 48.96%, compared with 0.00% for HUTG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for SMUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTG и SMUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор