Сравнение HUTG с IONL
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ). Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for IONL.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и IONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -21.67%
- 1 месяц
- -46.97%
- 6 месяцев
- 39.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и IONL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 17.25% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -72.91% |
Correlation
The correlation between HUTG and IONL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. IONL — Ранг доходности на риск
HUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IONL
Сравнение HUTG c IONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTG | IONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTG и IONL
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и IONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -93.41% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -91.94% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -52.69% | +24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 67.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и IONL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | IONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 136.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.34% | 186.51% | +25.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.34% | 194.61% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.34% | 194.61% | +17.73% |
Сравнение комиссий HUTG и IONL
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и IONL
Ни HUTG, ни IONL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and IONL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
HUTG and IONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while IONL tracks IonQ Inc. (IONQ). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for IONL.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и IONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор