PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTG с IONL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTG и IONL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HUTG

1 день
-2.52%
1 месяц
150.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IONL

1 день
-8.47%
1 месяц
99.80%
С начала года
48.62%
6 месяцев
17.16%
1 год
11.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTG и IONL


Correlation

The correlation between HUTG and IONL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.58

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Доходность на риск

HUTG vs. IONL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTG

IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTG c IONL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUTG vs. IONL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTGIONLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.18

0.43

+5.75

Просадки

Сравнение просадок HUTG и IONL

Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки IONL в -93.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и IONL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTGIONLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-93.41%

+27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-65.21%

+62.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-50.11%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTG и IONL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTGIONLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.40%

181.66%

+38.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.40%

195.45%

+24.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.40%

195.45%

+24.95%

Сравнение комиссий HUTG и IONL

HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IONL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTG и IONL

Ни HUTG, ни IONL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HUTG and IONL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

HUTG and IONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while IONL tracks IonQ Inc. (IONQ). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for IONL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTG и IONL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор