Сравнение HUTE.TO с ZWB.TO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUTE.TO returned 17.15%/yr vs 30.09%/yr for ZWB.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%.
HUTE.TO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.50% | 19.04% | 18.16% | 0.10% | 0.94% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -0.42% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and ZWB.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between HUTE.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTE.TO и ZWB.TO
Секторы
HUTE.TO
ZWB.TO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTE.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTE.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
HUTE.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
HUTE.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
HUTE.TO
-
ZWB.TO
Здравоохранение
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
HUTE.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
ZWB.TO
Сравнение HUTE.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTE.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.98 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 7.63 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 34.24 | -25.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -39.36% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -7.82% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -14.05% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.45% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -5.54% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.74% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и ZWB.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.37% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.96% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 11.53% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 12.65% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 15.67% | -1.07% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и ZWB.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.21% | 9.64% | 10.24% | 10.72% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for ZWB.TO.
HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Harvest and BMO. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор