Сравнение HUTE.TO с TXF.TO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUTE.TO returned 15.88%/yr vs 32.49%/yr for TXF.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у TXF.TO с доходностью 29.65%.
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.07%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- 61.36%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 29.65% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -0.84% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and TXF.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение распределения секторов HUTE.TO и TXF.TO
Секторы
HUTE.TO
TXF.TO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
HUTE.TO
TXF.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTE.TO
TXF.TO
Энергетика
HUTE.TO
TXF.TO
-
Промышленность
HUTE.TO
TXF.TO
-
Сырьевые материалы
HUTE.TO
-
TXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTE.TO
-
TXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTE.TO
-
TXF.TO
-
Финансовые услуги
HUTE.TO
-
TXF.TO
Здравоохранение
HUTE.TO
-
TXF.TO
-
Недвижимость
HUTE.TO
-
TXF.TO
-
Технологии
HUTE.TO
-
TXF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
TXF.TO
Сравнение HUTE.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTE.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.00 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 14.75 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.06 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.80 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и TXF.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -41.23% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -15.43% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -27.38% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -1.59% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.17% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.17% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и TXF.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 5.03%, в то время как у CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 6.07% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 16.47% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 20.15% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 24.63% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 23.55% | -9.22% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и TXF.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что сопоставимо с доходностью TXF.TO в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.26% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and TXF.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Harvest and CI Investments. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор