Сравнение HUTE.TO с HHLE.TO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HHLE.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HUTE.TO returned 16.23%/yr vs 3.15%/yr for HHLE.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HHLE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и HHLE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -10.95%.
HUTE.TO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHLE.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -10.74%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HHLE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.31% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 5.94% |
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | -10.95% | 11.85% | 3.28% | 7.14% | 5.96% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and HHLE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов HUTE.TO и HHLE.TO
Секторы
HUTE.TO
HHLE.TO
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTE.TO
HHLE.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTE.TO
HHLE.TO
-
Энергетика
HUTE.TO
HHLE.TO
-
Промышленность
HUTE.TO
HHLE.TO
-
Сырьевые материалы
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Финансовые услуги
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Здравоохранение
HUTE.TO
-
HHLE.TO
Недвижимость
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Технологии
HUTE.TO
-
HHLE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
HHLE.TO
Сравнение HUTE.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTE.TO | HHLE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.25 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 0.62 | +10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTE.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.22 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.27 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и HHLE.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HHLE.TO в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HHLE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -20.60% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -16.36% | +11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -20.60% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -14.87% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.56% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 6.57% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и HHLE.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 5.03%, в то время как у Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | HHLE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.61% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 13.23% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 18.44% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.62% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 16.62% | -2.28% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и HHLE.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HHLE.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и HHLE.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности HHLE.TO в 14.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HHLE.TO Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units | 14.25% | 12.01% | 11.76% | 10.81% | 1.73% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.22% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and HHLE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HHLE.TO.
HUTE.TO is categorized as Derivative Income, while HHLE.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.85% for HHLE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и HHLE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор