Сравнение HUTE.TO с HDIF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).
HUTE.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и HDIF.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.55% | 19.04% | 18.15% | 0.09% | 7.10% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | -3.91% | 15.61% | 18.52% | 12.79% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.
HUTE.TO
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUTE.TO и HDIF.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
HDIF.TO
Сравнение HUTE.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTE.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.72 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.10 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.03 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 4.64 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTE.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.72 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.33 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между HUTE.TO и HDIF.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 8.09% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.05% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HDIF.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HUTE.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -24.07% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.20% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -7.13% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.90% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.92% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и HDIF.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.28% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 10.10% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 18.06% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.63% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.63% | -3.37% |