Сравнение HUTE.TO с AVGY.TO
HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HUTE.TO returned 19.90% vs 82.43% for AVGY.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HUTE.TO charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTE.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
HUTE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTE.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 12.60% | 14.23% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between HUTE.TO and AVGY.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTE.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
HUTE.TO
AVGY.TO
Сравнение HUTE.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTE.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.91 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 6.72 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.83 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок HUTE.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -28.78% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -28.50% | +23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -12.41% | +8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -8.44% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 12.31% | -10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTE.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 5.03%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTE.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 18.51% | -13.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 35.65% | -25.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 47.07% | -35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 52.24% | -37.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 52.24% | -37.91% |
Сравнение комиссий HUTE.TO и AVGY.TO
HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTE.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTE.TO Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF | 9.20% | 9.64% | 10.24% | 10.70% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
HUTE.TO and AVGY.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HUTE.TO.
Their fees differ too: 0.50% for HUTE.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTE.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор