PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HURA.TO с ZCLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и ZCLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и ZCLN.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%74.48%
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
12.88%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у ZCLN.TO с доходностью 12.88%.


HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium Index ETF

BMO Clean Energy Index ETF

Сравнение комиссий HURA.TO и ZCLN.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ZCLN.TO в 0.39%.


Доходность на риск

HURA.TO vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HURA.TOZCLN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.08

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.75

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

4.33

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

12.26

-3.60

HURA.TO vs. ZCLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCLN.TO равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и ZCLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HURA.TOZCLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.08

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

-0.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.29

+1.07

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и ZCLN.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и ZCLN.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ZCLN.TO в 1.51%


TTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и ZCLN.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки ZCLN.TO в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и ZCLN.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HURA.TOZCLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-61.07%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-12.95%

-17.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-50.26%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-33.89%

+13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-40.99%

+26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

4.57%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и ZCLN.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HURA.TOZCLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

9.49%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

21.14%

+16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

26.66%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

25.78%

+14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

26.93%

+11.75%