PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUN.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUN.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HUN.TO (Global X Natural Gas ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUN.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Natural Gas Winter MD Rolling Futures Index ER, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HUN.TO is passively managed, while USCL.TO is actively managed. Over the past year, HUN.TO returned -14.98% vs 31.01% for USCL.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HUN.TO charges 1.40%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUN.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUN.TO показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.

HUN.TO

1 день
1.75%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-10.65%
1 год
-14.98%
3 года*
-6.67%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.28%

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUN.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		-2.71%-5.60%10.19%-23.87%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%

Correlation

The correlation between HUN.TO and USCL.TO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between HUN.TO and USCL.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Natural Gas ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HUN.TO:
HUN.TO с HUC.TOHUN.TO с ZCOM.NEOHUN.TO с CCOM.TOHUN.TO с CASH.TOHUN.TO с HBNK.TOHUN.TO с CBIL.TOHUN.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

HUN.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUN.TO
Ранг доходности на риск HUN.TO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUN.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUN.TO: 55
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUN.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUN.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.65

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.54

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.51

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.64

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

14.83

-15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUN.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUN.TO на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа USCL.TO равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUN.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUN.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.65

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.43

-1.43

Просадки

Сравнение просадок HUN.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HUN.TO за все время составила -85.33%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUN.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUN.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.33%

-21.85%

-63.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.56%

-8.56%

-17.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

0.00%

-65.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.23%

-2.55%

-61.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

2.10%

+14.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HUN.TO и USCL.TO

Global X Natural Gas ETF (HUN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что HUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUN.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

2.81%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.10%

9.32%

+13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

11.78%

+18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.16%

15.43%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.86%

15.43%

+19.43%

Сравнение комиссий HUN.TO и USCL.TO

HUN.TO берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUN.TO и USCL.TO

HUN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HUN.TO
Global X Natural Gas ETF		0.00%0.00%12.17%11.26%5.52%6.84%9.49%9.42%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUN.TO and USCL.TO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.40% for HUN.TO.

HUN.TO is categorized as Commodities, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 1.40% for HUN.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUN.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор