PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		-0.37%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

HULIX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.13%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с FBLEXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с ACTIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий HULIX и TOWFX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

HULIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.86

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.57

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.44

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

12.63

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.86

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между HULIX и TOWFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и TOWFX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.17%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и TOWFX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HULIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-96.18%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-9.39%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-96.18%

+79.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-94.87%

+89.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-21.08%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.81%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и TOWFX

Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что HULIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.22%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.79%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

12.04%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

1,084.26%

-1,068.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

971.22%

-952.63%