PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HULIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HULIX управляется Huber Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HULIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HULIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		-0.37%8.99%15.96%19.96%-3.55%32.72%3.47%34.12%-13.79%19.54%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HULIX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HULIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.13% против 10.22% соответственно.

HULIX

1 день
1.88%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
10.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
11.49%
10 лет*
12.13%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huber Select Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HULIX:
HULIX с FCNTXHULIX с HUMDXHULIX с HUDIXHULIX с FBLEXHULIX с HUSIXHULIX с LEXCXHULIX с AUXFX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий HULIX и TILVX

HULIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HULIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULIX
Ранг доходности на риск HULIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.46

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

6.11

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между HULIX и TILVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULIX и TILVX

Дивидендная доходность HULIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULIX
Huber Select Large Cap Value Fund		1.17%1.17%0.93%0.74%0.65%0.30%1.72%0.73%1.37%0.64%1.26%1.00%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HULIX и TILVX

Максимальная просадка HULIX за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HULIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-60.05%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.79%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-19.00%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-40.15%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.83%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-8.32%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.51%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HULIX и TILVX

Текущая волатильность для Huber Select Large Cap Value Fund (HULIX) составляет 3.73%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HULIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HULIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.38%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

8.32%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.76%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

14.82%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

17.65%

+0.94%