PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HULAX с PRMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HULAX с PRMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and PRMDX (T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HULAX returned 1.01%/yr vs 1.43%/yr for PRMDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HULAX charges 0.86%/yr vs 0.53%/yr for PRMDX.

Доходность

Сравнение доходности HULAX и PRMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HULAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PRMDX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции HULAX уступали акциям PRMDX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.43% соответственно.

HULAX

1 день
0.19%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
2.55%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.01%

PRMDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.09%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HULAX и PRMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		1.18%3.80%0.62%3.03%-7.03%-0.27%3.54%4.89%0.61%2.55%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		0.85%4.51%2.64%3.59%-2.29%0.30%1.15%2.52%0.98%1.09%

Correlation

The correlation between HULAX and PRMDX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.40

The correlation between HULAX and PRMDX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Tax Free Trust

T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с HULAX:
HULAX с ATGAXHULAX с UTAHXHULAX с ATPYXHULAX с COTFXHULAX с AZTFXHULAX с ORTFXHULAX с MIY
Часто сравнивают с PRMDX:
PRMDX с PRFSXPRMDX с VWSTXPRMDX с FSTFXPRMDX с MDXBXPRMDX с VSDMPRMDX с VTESPRMDX с FRESX

Доходность на риск

HULAX vs. PRMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HULAX
Ранг доходности на риск HULAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HULAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HULAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HULAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HULAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HULAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRMDX
Ранг доходности на риск PRMDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HULAX c PRMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HULAXPRMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.80

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
5.37

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.38

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.27

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

14.49

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HULAX vs. PRMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HULAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMDX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HULAX и PRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HULAXPRMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.06

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.44

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HULAX и PRMDX

Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и PRMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HULAXPRMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.97%

-4.31%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-0.96%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.64%

-1.56%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-4.31%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.30%

-4.31%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.14%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.37%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.28%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HULAX и PRMDX

Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что HULAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HULAXPRMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

0.53%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.11%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

1.47%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

1.72%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

1.62%

+1.29%

Сравнение комиссий HULAX и PRMDX

HULAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRMDX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HULAX и PRMDX

Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PRMDX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HULAX
Hawaiian Tax Free Trust		2.74%2.55%1.66%1.72%1.23%1.40%1.90%2.19%2.03%2.00%2.07%2.29%
PRMDX
T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund		3.43%3.43%3.00%1.93%0.61%0.69%1.14%1.33%1.16%0.89%0.74%0.67%

Часто задаваемые вопросы

HULAX and PRMDX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HULAX has higher volatility (0.97%) compared to PRMDX (0.53%). In terms of maximum drawdown, HULAX dropped -12.97% vs PRMDX's -4.31%.

PRMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HULAX и PRMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор