Сравнение HULAX с ATOIX
HULAX (Hawaiian Tax Free Trust) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, HULAX returned 1.01%/yr vs 1.79%/yr for ATOIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HULAX charges 0.86%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.
Доходность
Сравнение доходности HULAX и ATOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HULAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции HULAX уступали акциям ATOIX по среднегодовой доходности: 1.01% против 1.79% соответственно.
HULAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.01%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам HULAX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 1.18% | 3.80% | 0.62% | 3.03% | -7.03% | -0.27% | 3.54% | 4.89% | 0.61% | 2.55% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 1.01% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Correlation
The correlation between HULAX and ATOIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2002 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HULAX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
HULAX
ATOIX
Сравнение HULAX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HULAX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 10.98 | -9.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 30.48 | -27.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 89.66 | -81.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HULAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.50 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 2.80 | -2.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 2.28 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.47 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок HULAX и ATOIX
Максимальная просадка HULAX за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HULAX и ATOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HULAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | -1.46% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.10% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -0.10% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.27% | -0.37% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.30% | -0.43% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.06% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.03% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HULAX и ATOIX
Hawaiian Tax Free Trust (HULAX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HULAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HULAX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.20% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.61% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 0.87% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 0.83% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 0.79% | +2.12% |
Сравнение комиссий HULAX и ATOIX
HULAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HULAX и ATOIX
Дивидендная доходность HULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности ATOIX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.98% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
HULAX Hawaiian Tax Free Trust | 2.74% | 2.55% | 1.66% | 1.72% | 1.23% | 1.40% | 1.90% | 2.19% | 2.03% | 2.00% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
HULAX and ATOIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HULAX has higher volatility (0.97%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, HULAX dropped -12.97% vs ATOIX's -1.46%.
ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HULAX и ATOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор