PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUKX.L с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUKX.L с IEUR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HUKX.L (HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - HUKX.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HUKX.L returned 9.82%/yr vs 10.68%/yr for IEUR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUKX.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности HUKX.L и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HUKX.L торгуется в GBp, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HUKX.L показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции HUKX.L уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.68% соответственно.

HUKX.L

1 день
1.47%
1 месяц
0.89%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.96%
1 год
21.59%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.82%

IEUR

1 день
0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
8.20%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.58%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUKX.L и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		6.75%26.20%9.58%7.36%5.07%17.54%-11.64%17.42%-8.67%12.39%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		8.20%26.01%3.17%13.72%-5.90%17.82%2.22%20.20%-9.81%15.75%

Correlation

The correlation between HUKX.L and IEUR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.67

The correlation between HUKX.L and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HUKX.L и IEUR

Секторы
HUKX.L
IEUR

Финансовые услуги

26.4%
22.5%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.7%

Промышленность

13.0%
20.3%

Здравоохранение

12.4%
12.5%

Энергетика

10.9%
4.9%

Сырьевые материалы

9.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.0%

Коммунальные услуги

4.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.9%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

0.3%
9.4%

Финансовые услуги

HUKX.L
26.4%
IEUR
22.5%

Потребительский защитный сектор

HUKX.L
13.1%
IEUR
7.7%

Промышленность

HUKX.L
13.0%
IEUR
20.3%

Здравоохранение

HUKX.L
12.4%
IEUR
12.5%

Энергетика

HUKX.L
10.9%
IEUR
4.9%

Сырьевые материалы

HUKX.L
9.0%
IEUR
5.8%

Потребительский циклический сектор

HUKX.L
4.7%
IEUR
7.0%

Коммунальные услуги

HUKX.L
4.6%
IEUR
4.4%

Коммуникационные услуги

HUKX.L
2.3%
IEUR
3.9%

Недвижимость

HUKX.L
1.0%
IEUR
1.5%

Технологии

HUKX.L
0.3%
IEUR
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с HUKX.L:
HUKX.L с ISF.LHUKX.L с VUKG.LHUKX.L с VFWAXHUKX.L с EUDVHUKX.L с LDUK.LHUKX.L с HSPD.LHUKX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

HUKX.L vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUKX.L
Ранг доходности на риск HUKX.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUKX.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUKX.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUKX.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUKX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUKX.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUKX.L c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUKX.LIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.47

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.12

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.74

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

6.85

+1.12

HUKX.L vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUKX.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUKX.L и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUKX.L и IEUR

Максимальная просадка HUKX.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки IEUR в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUKX.L и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUKX.LIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.22%

-30.58%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.06%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-13.06%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.95%

-17.67%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-30.58%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-4.41%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.81%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HUKX.L и IEUR

Текущая волатильность для HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP (HUKX.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что HUKX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUKX.LIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.74%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

11.19%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01%

13.13%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.24%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.31%

-1.36%

Сравнение комиссий HUKX.L и IEUR

HUKX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUKX.L и IEUR

Дивидендная доходность HUKX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности IEUR в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUKX.L
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP		2.83%2.95%3.74%3.50%3.63%3.19%4.04%4.31%4.35%3.79%3.49%3.79%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

HUKX.L and IEUR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUKX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUKX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

HUKX.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.07% for HUKX.L and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUKX.L и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор