Сравнение HUBBX с DFIHX

С начала года, HUBBX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUBBX имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции DFIHX немного отстают с 1.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HUBBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HUBBX на текущий момент составляет 4.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIHX равному 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUBBX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HUBBX и DFIHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HUBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности DFIHX в 3.72%

Максимальная просадка HUBBX за все время составила -2.53%, примерно равная максимальной просадке DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBBX и DFIHX.

Hartford Ultrashort Bond HLS Fund (HUBBX) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что HUBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.