PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с CESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с CESG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) are both exchange-traded funds - HTWO.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust. HTWO.L is passively managed, while CESG.L is actively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.11%/yr vs 5.34%/yr for CESG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for CESG.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и CESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.41%, что значительно выше, чем у CESG.L с доходностью 3.02%.

HTWO.L

1 день
-2.90%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
12.08%
С начала года
25.41%
1 год
55.87%
3 года*
12.76%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—

CESG.L

1 день
0.83%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
2.90%
С начала года
3.02%
1 год
6.03%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и CESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.41%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-10.89%
CESG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc		3.02%11.47%9.71%12.32%-13.97%23.33%

Correlation

The correlation between HTWO.L and CESG.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between HTWO.L and CESG.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L
Часто сравнивают с CESG.L:
CESG.L с BLOK.LCESG.L с CAPS.LCESG.L с CIBR.LCESG.L с DHYG.LCESG.L с DRGG.LCESG.L с EEDM.LCESG.L с EEDS.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. CESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CESG.L
Ранг доходности на риск CESG.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CESG.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CESG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CESG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c CESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LCESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.60

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.92

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.68

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

1.76

+5.56

HTWO.L vs. CESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CESG.L равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и CESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и CESG.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки CESG.L в -22.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и CESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LCESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-22.69%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-8.81%

-14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-10.31%

-22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-22.69%

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-1.23%

-32.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.84%

-5.51%

-43.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.42%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и CESG.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LCESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

3.57%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

8.05%

+15.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

9.97%

+22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.28%

12.62%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

12.53%

+16.85%

Сравнение комиссий HTWO.L и CESG.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CESG.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и CESG.L

Ни HTWO.L, ни CESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and CESG.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.

HTWO.L is categorized as Alternative Energy Equities, while CESG.L is ESG. They also come from different issuers: L&G and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.75% for CESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и CESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор