PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTWO.L с GCEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWO.L с GCEX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWO.L returned -1.03%/yr vs -7.47%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWO.L и GCEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWO.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 12.09%.

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—

GCEX.L

1 день
-1.56%
1 месяц
-10.51%
6 месяцев
4.26%
С начала года
12.09%
1 год
36.15%
3 года*
-1.64%
5 лет*
-7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWO.L и GCEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-13.62%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.09%42.19%-26.59%-10.99%-30.70%-44.35%

Correlation

The correlation between HTWO.L and GCEX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.86

The correlation between HTWO.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с HTWG.L
Часто сравнивают с GCEX.L:
GCEX.L с CTEK.LGCEX.L с EQGB.LGCEX.L с EQQQ.LGCEX.L с EQQU.LGCEX.L с FLES.LGCEX.L с FTWG.LGCEX.L с FWRA.L

Доходность на риск

HTWO.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWO.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTWO.LGCEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.01

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.86

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

6.20

+0.71

HTWO.L vs. GCEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWO.L на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCEX.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWO.L и GCEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWO.L и GCEX.L

Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и GCEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWO.LGCEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.35%

-79.96%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-19.30%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.23%

-53.27%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.35%

-69.81%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.88%

-59.83%

+25.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.83%

-60.30%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

5.82%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWO.L и GCEX.L

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWO.LGCEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

8.84%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.62%

18.79%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

24.13%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.27%

28.19%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.37%

31.02%

-1.65%

Сравнение комиссий HTWO.L и GCEX.L

HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWO.L и GCEX.L

HTWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.43%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTWO.L and GCEX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.60% for GCEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и GCEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор