Сравнение HTWO.L с CTEK.L
HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) and CTEK.L (Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds - HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR while CTEK.L tracks the Indxx Global CleanTech v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWO.L returned 12.22%/yr vs -7.53%/yr for CTEK.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HTWO.L charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for CTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWO.L и CTEK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWO.L показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у CTEK.L с доходностью 6.99%.
HTWO.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -14.21%
- 6 месяцев
- 11.54%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 53.68%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
CTEK.L
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -17.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWO.L и CTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWO.L L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 25.90% | 40.50% | -8.00% | -3.49% | -37.13% | -12.47% |
CTEK.L Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) | 6.99% | 53.41% | -33.55% | -21.76% | -17.31% | -19.38% |
Correlation
The correlation between HTWO.L and CTEK.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between HTWO.L and CTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWO.L vs. CTEK.L — Ранг доходности на риск
HTWO.L
CTEK.L
Сравнение HTWO.L c CTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) и Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWO.L | CTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.37 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.17 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWO.L и CTEK.L
Максимальная просадка HTWO.L за все время составила -68.35%, что меньше максимальной просадки CTEK.L в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWO.L и CTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWO.L | CTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.35% | -73.85% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -28.89% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.23% | -63.73% | +31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | -43.11% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.83% | -44.62% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 9.54% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWO.L и CTEK.L
Текущая волатильность для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) составляет 10.56%, в то время как у Global X CleanTech UCITS ETF USD (Acc) (CTEK.L) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что HTWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWO.L | CTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 13.53% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.62% | 28.76% | -5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.48% | 38.62% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.27% | 36.97% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 36.97% | -7.60% |
Сравнение комиссий HTWO.L и CTEK.L
HTWO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CTEK.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWO.L и CTEK.L
Ни HTWO.L, ни CTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HTWO.L and CTEK.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTWO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTWO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for CTEK.L.
HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while CTEK.L tracks Indxx Global CleanTech v2 Index. They also come from different issuers: L&G and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HTWO.L and 0.50% for CTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWO.L и CTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор