PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWN.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWN.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - HTWN.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. HTWN.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, HTWN.L returned 23.33%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HTWN.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности HTWN.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWN.L показывает доходность 67.79%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции HTWN.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 23.33% против 2.07% соответственно.

HTWN.L

1 день
-2.08%
1 месяц
12.18%
С начала года
67.79%
6 месяцев
70.49%
1 год
116.34%
3 года*
41.27%
5 лет*
23.42%
10 лет*
23.33%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWN.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		67.79%23.15%27.50%21.28%-20.57%29.44%31.41%29.56%-2.68%15.90%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between HTWN.L and CSH2.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов HTWN.L и CSH2.L

Секторы
HTWN.L
CSH2.L

Технологии

81.7%
35.9%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Промышленность

2.3%
6.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

1.1%
13.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.9%

Здравоохранение

0.6%
11.3%

Энергетика

-

1.4%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

HTWN.L
81.7%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

HTWN.L
10.4%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

HTWN.L
2.3%
CSH2.L
6.3%

Сырьевые материалы

HTWN.L
1.9%
CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

HTWN.L
1.3%
CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

HTWN.L
1.1%
CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

HTWN.L
0.7%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

HTWN.L
0.6%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

HTWN.L

-

CSH2.L
1.4%

Недвижимость

HTWN.L

-

CSH2.L
0.0%

Коммунальные услуги

HTWN.L

-

CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

HTWN.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWN.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWN.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.15
8.05

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.02
15.06

-9.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

4.37

-2.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.22

27.66

-14.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.40

159.04

-122.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWN.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWN.L на текущий момент составляет 5.15, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWN.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWN.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15

8.05

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

6.49

-5.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.43

4.68

-3.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

4.62

-3.50

Просадки

Сравнение просадок HTWN.L и CSH2.L

Максимальная просадка HTWN.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWN.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWN.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-0.37%

-31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-0.16%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.76%

-0.29%

-29.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-0.29%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-0.37%

-29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

0.00%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-0.00%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.03%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWN.L и CSH2.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что HTWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWN.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

0.08%

+9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

0.25%

+18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

0.54%

+22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

0.56%

+20.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

0.44%

+22.98%

Сравнение комиссий HTWN.L и CSH2.L

HTWN.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWN.L и CSH2.L

Дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.97%1.61%1.17%2.79%3.04%1.11%1.79%2.12%2.55%2.04%2.32%2.61%

Часто задаваемые вопросы

HTWN.L and CSH2.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.

HTWN.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HTWN.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWN.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор