Сравнение HTWD.L с SMH.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HTWD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Taiwan Capped Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HTWD.L returned 19.33%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 27.78% | 9.95% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and SMH.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between HTWD.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
SMH.L
Сравнение HTWD.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 6.75 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 24.23 | -6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и SMH.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -45.38% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -16.68% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -36.25% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | -45.38% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -16.68% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -11.13% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.66% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и SMH.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) составляет 11.37%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 16.02% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 30.92% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 37.05% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 33.59% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 32.96% | -11.29% |
Сравнение комиссий HTWD.L и SMH.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и SMH.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SMH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and SMH.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SMH.L is Semiconductors. HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: HSBC and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор