PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTWD.L с PRAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HTWD.L и PRAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 14.40%.


HTWD.L

1 день
-4.13%
1 месяц
-10.54%
6 месяцев
42.37%
С начала года
51.61%
1 год
73.67%
3 года*
38.33%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.23%

PRAM.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.53%
6 месяцев
8.92%
С начала года
14.40%
1 год
28.83%
3 года*
19.01%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWD.L и PRAM.L


2026 (YTD)20252024202320222021
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
51.61%32.26%25.40%28.98%-29.41%5.79%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
14.40%32.60%7.09%9.87%-17.96%-0.87%

Correlation

The correlation between HTWD.L and PRAM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between HTWD.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

HTWD.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTWD.L
Ранг доходности на риск HTWD.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWD.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWD.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

PRAM.L
Ранг доходности на риск PRAM.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWD.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HTWD.LPRAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

2.29

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.31

7.02

+10.29

HTWD.L vs. PRAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWD.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа PRAM.L равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWD.L и PRAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTWD.L и PRAM.L

Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и PRAM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTWD.LPRAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-31.21%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.51%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.22%

-16.74%

-11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-11.32%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.59%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWD.L и PRAM.L

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTWD.LPRAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

8.81%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

19.52%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

21.62%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

18.65%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.65%

+3.02%

Сравнение комиссий HTWD.L и PRAM.L

HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWD.L и PRAM.L

Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTWD.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)
1.08%1.53%1.18%2.73%3.31%1.13%1.69%2.08%2.79%1.37%2.64%2.65%
PRAM.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HTWD.L and PRAM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.

HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.10% for PRAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и PRAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор