Сравнение HTWD.L с PRAM.L
HTWD.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)) and PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds - HTWD.L tracks the MSCI Taiwan Capped Index while PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HTWD.L returned 38.33%/yr vs 19.01%/yr for PRAM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTWD.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.L.
Доходность
Сравнение доходности HTWD.L и PRAM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTWD.L показывает доходность 51.61%, что значительно выше, чем у PRAM.L с доходностью 14.40%.
HTWD.L
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- -10.54%
- 6 месяцев
- 42.37%
- С начала года
- 51.61%
- 1 год
- 73.67%
- 3 года*
- 38.33%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 20.23%
PRAM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HTWD.L и PRAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 51.61% | 32.26% | 25.40% | 28.98% | -29.41% | 5.79% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 14.40% | 32.60% | 7.09% | 9.87% | -17.96% | -0.87% |
Correlation
The correlation between HTWD.L and PRAM.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.77 |
The correlation between HTWD.L and PRAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTWD.L vs. PRAM.L — Ранг доходности на риск
HTWD.L
PRAM.L
Сравнение HTWD.L c PRAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTWD.L | PRAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 2.29 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.31 | 7.02 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTWD.L и PRAM.L
Максимальная просадка HTWD.L за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки PRAM.L в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWD.L и PRAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTWD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -31.21% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.51% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.22% | -16.74% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -11.32% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.59% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.10% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTWD.L и PRAM.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) (HTWD.L) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что HTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTWD.L | PRAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 8.81% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 19.52% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.64% | 21.62% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 18.65% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 18.65% | +3.02% |
Сравнение комиссий HTWD.L и PRAM.L
HTWD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PRAM.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTWD.L и PRAM.L
Дивидендная доходность HTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как PRAM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWD.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist) | 1.08% | 1.53% | 1.18% | 2.73% | 3.31% | 1.13% | 1.69% | 2.08% | 2.79% | 1.37% | 2.64% | 2.65% |
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTWD.L and PRAM.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for HTWD.L.
HTWD.L tracks MSCI Taiwan Capped Index, while PRAM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HTWD.L and 0.10% for PRAM.L.
Подберите оптимальное распределение для HTWD.L и PRAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор