PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с TXF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с TXF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 32.49%/yr for TXF.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и TXF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTAE.TO показывает доходность 30.95%, а TXF.TO немного ниже – 29.65%.

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
17.01%
С начала года
30.95%
6 месяцев
31.51%
1 год
53.16%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TXF.TO

1 день
-1.59%
1 месяц
14.07%
С начала года
29.65%
6 месяцев
29.87%
1 год
61.36%
3 года*
32.49%
5 лет*
18.11%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и TXF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%13.49%28.26%68.45%-3.55%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		29.65%24.81%18.69%60.80%-2.70%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and TXF.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between HTAE.TO and TXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HTAE.TO и TXF.TO

Секторы
HTAE.TO
TXF.TO

Технологии

90.7%
89.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

HTAE.TO
90.7%
TXF.TO
89.0%

Коммуникационные услуги

HTAE.TO
9.3%
TXF.TO
11.1%

Сырьевые материалы

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Потребительский защитный сектор

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Энергетика

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Финансовые услуги

HTAE.TO

-

TXF.TO
0.0%

Здравоохранение

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Промышленность

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Недвижимость

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Коммунальные услуги

HTAE.TO

-

TXF.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

CI Tech Giants Covered Call Common

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с AVGY.TO

Доходность на риск

HTAE.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOTXF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.06

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.72

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.00

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

14.75

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. TXF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXF.TO равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и TXF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOTXF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.80

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и TXF.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и TXF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOTXF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-41.23%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-15.43%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-27.38%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.59%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.17%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.17%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и TXF.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOTXF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.07%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

16.47%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

20.15%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

24.63%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

23.55%

+3.43%

Сравнение комиссий HTAE.TO и TXF.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии TXF.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и TXF.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности TXF.TO в 9.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		9.26%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HTAE.TO and TXF.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TXF.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TXF.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

They also come from different issuers: Harvest and CI Investments. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.71% for TXF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и TXF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор