PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTAE.TO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTAE.TO с HUTE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and HUTE.TO (Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while HUTE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 15.88%/yr for HUTE.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.50%/yr for HUTE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HTAE.TO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у HUTE.TO с доходностью 12.60%.

HTAE.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
17.01%
С начала года
30.95%
6 месяцев
31.51%
1 год
53.16%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.03%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.98%
1 год
19.90%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTAE.TO и HUTE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		30.95%13.49%28.26%68.45%-3.55%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.60%19.04%18.15%0.09%5.94%

Correlation

The correlation between HTAE.TO and HUTE.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.02

Сравнение распределения секторов HTAE.TO и HUTE.TO

Секторы
HTAE.TO
HUTE.TO

Технологии

90.7%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
38.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

17.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

40.2%

Технологии

HTAE.TO
90.7%
HUTE.TO

-

Коммуникационные услуги

HTAE.TO
9.3%
HUTE.TO
38.9%

Сырьевые материалы

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Потребительский циклический сектор

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Потребительский защитный сектор

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Энергетика

HTAE.TO

-

HUTE.TO
17.8%

Финансовые услуги

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Здравоохранение

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Промышленность

HTAE.TO

-

HUTE.TO
3.1%

Недвижимость

HTAE.TO

-

HUTE.TO

-

Коммунальные услуги

HTAE.TO

-

HUTE.TO
40.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с UTES.TOHUTE.TO с ZWU.TOHUTE.TO с UTIL.TOHUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с BMAX.TO

Доходность на риск

HTAE.TO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTAE.TO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTAE.TOHUTE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.75

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.50

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

4.37

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.25

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTAE.TO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTAE.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HUTE.TO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTAE.TO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTAE.TOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.11

+0.26

Просадки

Сравнение просадок HTAE.TO и HUTE.TO

Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и HUTE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTAE.TOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.83%

-18.36%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-4.57%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-13.25%

-17.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.29%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.86%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

1.77%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HTAE.TO и HUTE.TO

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTAE.TOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.03%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.72%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

11.43%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

14.33%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

14.33%

+12.65%

Сравнение комиссий HTAE.TO и HUTE.TO

HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTAE.TO и HUTE.TO

Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности HUTE.TO в 9.20%

ПозицияTTM2025202420232022
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		9.43%11.28%10.01%9.38%2.20%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		9.20%9.64%10.24%10.70%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HTAE.TO and HUTE.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTE.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTE.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.

HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while HUTE.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.50% for HUTE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и HUTE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор