Сравнение HTAE.TO с HHL.TO
HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) and HHL.TO (Harvest Healthcare Leaders Income ETF) are both exchange-traded funds - HTAE.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest, while HHL.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 3 years, HTAE.TO returned 31.28%/yr vs 4.62%/yr for HHL.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HTAE.TO charges 2.49%/yr vs 0.85%/yr for HHL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HTAE.TO и HHL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTAE.TO показывает доходность 30.95%, что значительно выше, чем у HHL.TO с доходностью -5.63%.
HTAE.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- 30.95%
- 6 месяцев
- 31.51%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHL.TO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.75%
Сравнение доходности по годам HTAE.TO и HHL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 30.95% | 13.49% | 28.26% | 68.45% | -3.55% |
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | -5.63% | 10.47% | 3.87% | 6.74% | 5.24% |
Correlation
The correlation between HTAE.TO and HHL.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between HTAE.TO and HHL.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HTAE.TO и HHL.TO
Секторы
HTAE.TO
HHL.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HTAE.TO
HHL.TO
-
Коммуникационные услуги
HTAE.TO
HHL.TO
-
Сырьевые материалы
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Энергетика
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Финансовые услуги
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Здравоохранение
HTAE.TO
-
HHL.TO
Промышленность
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Недвижимость
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Коммунальные услуги
HTAE.TO
-
HHL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTAE.TO vs. HHL.TO — Ранг доходности на риск
HTAE.TO
HHL.TO
Сравнение HTAE.TO c HHL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) и Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTAE.TO | HHL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.54 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 1.34 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTAE.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.48 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.35 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HTAE.TO и HHL.TO
Максимальная просадка HTAE.TO за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки HHL.TO в -26.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTAE.TO и HHL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTAE.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -26.70% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -12.88% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -16.01% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -8.71% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.23% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 5.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTAE.TO и HHL.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HTAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTAE.TO | HHL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.14% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 10.49% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 14.66% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 14.16% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 15.81% | +11.17% |
Сравнение комиссий HTAE.TO и HHL.TO
HTAE.TO берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии HHL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTAE.TO и HHL.TO
Дивидендная доходность HTAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что меньше доходности HHL.TO в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHL.TO Harvest Healthcare Leaders Income ETF | 10.34% | 9.36% | 9.27% | 8.71% | 8.51% | 7.91% | 9.02% | 8.65% | 9.00% | 8.45% | 8.83% | 8.19% |
HTAE.TO Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units | 9.43% | 11.28% | 10.01% | 9.38% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTAE.TO and HHL.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHL.TO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHL.TO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.49% for HTAE.TO.
HTAE.TO is categorized as Technology Equities, while HHL.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 2.49% for HTAE.TO and 0.85% for HHL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HTAE.TO и HHL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор