PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHL.TO с LMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHL.TO с LMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO).

HHL.TO и LMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. LMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HHL.TO и LMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHL.TO и LMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		-5.39%10.47%-1.40%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		-2.07%7.03%4.91%

Доходность по периодам

С начала года, HHL.TO показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у LMAX.TO с доходностью -2.07%.

HHL.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.94%
3 года*
5.34%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.56%

LMAX.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
3.07%
1 год
-0.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Healthcare Leaders Income ETF

Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HHL.TO:
HHL.TO с XLVHHL.TO с XHC.TOHHL.TO с CASH.TOHHL.TO с ZUH.TOHHL.TO с HHIS.TOHHL.TO с ZEB.TOHHL.TO с HUTE.TO
Часто сравнивают с LMAX.TO:
LMAX.TO с FMAX.TOLMAX.TO с HBA.TOLMAX.TO с HYLD-U.TOLMAX.TO с ZUH.TOLMAX.TO с HEB.TOLMAX.TO с MIX.TOLMAX.TO с CWIN.TO

Сравнение комиссий HHL.TO и LMAX.TO

HHL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LMAX.TO в 0.65%.

HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

HHL.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHL.TO
Ранг доходности на риск HHL.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHL.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHL.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHL.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LMAX.TO
Ранг доходности на риск LMAX.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMAX.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMAX.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHL.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHL.TOLMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.07

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.15

-0.34

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHL.TO vs. LMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHL.TO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа LMAX.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHL.TO и LMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHL.TOLMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между HHL.TO и LMAX.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHL.TO и LMAX.TO

Дивидендная доходность HHL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности LMAX.TO в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHL.TO
Harvest Healthcare Leaders Income ETF		10.14%9.36%9.27%8.71%8.51%7.91%9.02%8.65%9.00%8.45%8.83%8.19%
LMAX.TO
Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF		12.93%12.51%11.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HHL.TO и LMAX.TO

Максимальная просадка HHL.TO за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHL.TO и LMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHL.TOLMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-15.87%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-12.62%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-6.93%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.90%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.13%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HHL.TO и LMAX.TO

Harvest Healthcare Leaders Income ETF (HHL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HHL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHL.TOLMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.06%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.66%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.64%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

13.70%

+2.02%