PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

HTA.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-9.41%12.42%23.53%52.86%-32.21%18.64%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

HTA.TO

1 день
2.84%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-7.99%
1 год
13.11%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.94%

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с XUS.TOHTA.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и HDIV.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.05

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.59

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.61

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

12.70

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.05

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.11

-0.52

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что сопоставимо с доходностью HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		9.29%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-22.32%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.77%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-5.09%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-4.35%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.83%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и HDIV.TO

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.01%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

10.54%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

16.89%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

15.73%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

15.73%

+7.24%