PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с SPM.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с SPM.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, HSY returned 8.77%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и SPM.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Saipem SpA (SPM.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSY торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 8.77% против -5.72% соответственно.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

SPM.MI

1 день
0.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
83.12%
6 месяцев
83.62%
1 год
97.38%
3 года*
60.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и SPM.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%
SPM.MI
Saipem SpA		83.12%18.03%60.92%34.50%-77.01%-22.87%-44.19%30.59%-18.24%-18.81%

Correlation

The correlation between HSY and SPM.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.08

The correlation between HSY and SPM.MI shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Saipem SpA

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с SPM.MI:
SPM.MI с VOOSPM.MI с NRDBYSPM.MI с FR.PASPM.MI с NEX.PASPM.MI с AALB.ASSPM.MI с ALREW.PASPM.MI с FUTR.L

Доходность на риск

HSY vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPM.MI
Ранг доходности на риск SPM.MI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPM.MI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPM.MI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPM.MI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPM.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYSPM.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.08

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.58

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

6.28

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

15.70

-14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. SPM.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPM.MI равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и SPM.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYSPM.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.08

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.24

+0.73

Просадки

Сравнение просадок HSY и SPM.MI

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и SPM.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYSPM.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-99.66%

+50.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-15.77%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-37.82%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-91.64%

+46.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

-96.36%

+51.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-96.62%

+66.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-69.46%

+56.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

6.30%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и SPM.MI

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYSPM.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.18%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

25.70%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

32.20%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

70.24%

-47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

58.14%

-34.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и SPM.MI

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности SPM.MI в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
SPM.MI
Saipem SpA		3.93%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и SPM.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HSY значения в USD, SPM.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HSY and SPM.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и SPM.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор