PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSXJ.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSXJ.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSXJ.L (HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds - HSXJ.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while LCAL.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSXJ.L returned 11.56%/yr vs 9.02%/yr for LCAL.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HSXJ.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности HSXJ.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSXJ.L показывает доходность 34.70%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 30.19%.

HSXJ.L

1 день
-1.85%
1 месяц
8.69%
С начала года
34.70%
6 месяцев
35.57%
1 год
64.73%
3 года*
24.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

LCAL.L

1 день
-1.65%
1 месяц
5.21%
С начала года
30.19%
6 месяцев
30.86%
1 год
57.60%
3 года*
22.81%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSXJ.L и LCAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HSXJ.L
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD		34.70%23.23%16.70%-1.41%-5.93%0.54%16.27%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		30.19%24.10%13.67%0.95%-11.42%-4.08%14.29%

Correlation

The correlation between HSXJ.L and LCAL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2020 г.

0.94

The correlation between HSXJ.L and LCAL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSXJ.L и LCAL.L

Секторы
HSXJ.L
LCAL.L

Технологии

48.9%
45.2%

Финансовые услуги

21.8%
16.4%

Сырьевые материалы

10.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.5%

Промышленность

4.3%
7.1%

Энергетика

2.4%
2.1%

Здравоохранение

2.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.9%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Коммунальные услуги

0.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
6.9%

Технологии

HSXJ.L
48.9%
LCAL.L
45.2%

Финансовые услуги

HSXJ.L
21.8%
LCAL.L
16.4%

Сырьевые материалы

HSXJ.L
10.6%
LCAL.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

HSXJ.L
6.4%
LCAL.L
10.5%

Промышленность

HSXJ.L
4.3%
LCAL.L
7.1%

Энергетика

HSXJ.L
2.4%
LCAL.L
2.1%

Здравоохранение

HSXJ.L
2.2%
LCAL.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

HSXJ.L
1.3%
LCAL.L
2.9%

Недвижимость

HSXJ.L
1.0%
LCAL.L
1.3%

Коммунальные услуги

HSXJ.L
0.8%
LCAL.L
1.0%

Коммуникационные услуги

HSXJ.L
0.4%
LCAL.L
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с HSXJ.L:
HSXJ.L с XDEQ.LHSXJ.L с CP9G.LHSXJ.L с ASDV.LHSXJ.L с XKS2.LHSXJ.L с CP9U.LHSXJ.L с FLRK.LHSXJ.L с HSPX.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с UC48.LLCAL.L с IAPD.L

Доходность на риск

HSXJ.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSXJ.L
Ранг доходности на риск HSXJ.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSXJ.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSXJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSXJ.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSXJ.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSXJ.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
3.16

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
4.06

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.57

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.98

5.03

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.00

17.08

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSXJ.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSXJ.L на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSXJ.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSXJ.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

3.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.49

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HSXJ.L и LCAL.L

Максимальная просадка HSXJ.L за все время составила -25.60%, что меньше максимальной просадки LCAL.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXJ.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSXJ.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-33.83%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.62%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.61%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-28.34%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.72%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.58%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.43%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HSXJ.L и LCAL.L

Текущая волатильность для HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSXJ.L) составляет 8.04%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HSXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSXJ.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.53%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

15.65%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

18.54%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

17.73%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

19.02%

-2.71%

Сравнение комиссий HSXJ.L и LCAL.L

HSXJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSXJ.L и LCAL.L

Ни HSXJ.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HSXJ.L and LCAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for HSXJ.L.

HSXJ.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while LCAL.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for HSXJ.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSXJ.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор