Сравнение HSXE.L с CMU.L
HSXE.L (HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - HSXE.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, HSXE.L returned 16.04%/yr vs 15.88%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HSXE.L и CMU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSXE.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSXE.L показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 16.13%.
HSXE.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 12.89%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам HSXE.L и CMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 12.89% | 24.17% | 3.60% | 18.35% | -15.14% |
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 16.13% | 25.71% | 1.42% | 14.39% | 4.85% |
Correlation
The correlation between HSXE.L and CMU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between HSXE.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSXE.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск
HSXE.L
CMU.L
Сравнение HSXE.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSXE.L | CMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.41 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.96 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSXE.L и CMU.L
Максимальная просадка HSXE.L за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -31.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSXE.L и CMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSXE.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -31.46% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.43% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.48% | -11.95% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.25% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -6.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.07% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSXE.L и CMU.L
HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) (HSXE.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеют волатильность 3.90% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSXE.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.78% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 12.92% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 15.05% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.01% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.67% | +2.49% |
Сравнение комиссий HSXE.L и CMU.L
И HSXE.L, и CMU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSXE.L и CMU.L
Дивидендная доходность HSXE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSXE.L HSBC Europe Ex UK Screened Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 2.53% | 2.65% | 2.73% | 3.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HSXE.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSXE.L and CMU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
HSXE.L tracks FTSE Developed Europe ex UK ESG Low Carbon Emissions Select Index, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для HSXE.L и CMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор