Сравнение HSWD.L с NXTG.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 8.42%/yr for NXTG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSWD.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам HSWD.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 22.67% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and NXTG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between HSWD.L and NXTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
NXTG.L
Сравнение HSWD.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.95 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.05 | +7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и NXTG.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -54.89% | +28.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -24.85% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -32.80% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -45.46% | +19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -13.73% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -26.86% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 11.97% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и NXTG.L
Текущая волатильность для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) составляет 2.92%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.71% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 17.05% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 47.07% | -35.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 44.56% | -29.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 34.75% | -19.89% |
Сравнение комиссий HSWD.L и NXTG.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и NXTG.L
Ни HSWD.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and NXTG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while NXTG.L is Technology Equities. HSWD.L tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор