Сравнение HSWD.L с MIST.L
HSWD.L (HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - HSWD.L is a Global Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE Developed ESG Low Carbon Select Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. HSWD.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 5 years, HSWD.L returned 11.27%/yr vs 2.48%/yr for MIST.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HSWD.L charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for MIST.L.
Доходность
Сравнение доходности HSWD.L и MIST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSWD.L торгуется в USD, в то время как MIST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIST.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSWD.L показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у MIST.L с доходностью 1.66%.
HSWD.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSWD.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSWD.L HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.08% | 23.75% | 14.96% | 20.26% | -16.99% | 22.28% | 19.10% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.66% | 12.50% | 3.77% | 10.55% | -11.69% | -1.26% | 8.73% |
Correlation
The correlation between HSWD.L and MIST.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSWD.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
HSWD.L
MIST.L
Сравнение HSWD.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSWD.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.96 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 2.13 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSWD.L и MIST.L
Максимальная просадка HSWD.L за все время составила -26.20%, примерно равная максимальной просадке MIST.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSWD.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -26.32% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -4.21% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -7.89% | -8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -25.04% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.45% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.96% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.91% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSWD.L и MIST.L
HSBC Developed World Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSWD.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HSWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSWD.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.69% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 4.92% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 6.53% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 8.59% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 8.91% | +5.95% |
Сравнение комиссий HSWD.L и MIST.L
HSWD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MIST.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSWD.L и MIST.L
Ни HSWD.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSWD.L and MIST.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSWD.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSWD.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for MIST.L.
HSWD.L is categorized as Global Large-Cap Blend Equity, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: HSBC and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for HSWD.L and 0.40% for MIST.L.
Подберите оптимальное распределение для HSWD.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор