Сравнение HSUS.L с ISUS.L
HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET). Both are passively managed. Over the past 5 years, HSUS.L returned 12.40%/yr vs 13.20%/yr for ISUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HSUS.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for ISUS.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUS.L и ISUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUS.L торгуется в GBP, в то время как ISUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUS.L показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у ISUS.L с доходностью 15.18%.
HSUS.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 12.03%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- —
ISUS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -4.93%
- 6 месяцев
- 12.13%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам HSUS.L и ISUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 12.03% | 10.79% | 21.80% | 15.11% | -7.73% | 29.76% | -12.05% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 15.18% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.63% |
Correlation
The correlation between HSUS.L and ISUS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between HSUS.L and ISUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUS.L vs. ISUS.L — Ранг доходности на риск
HSUS.L
ISUS.L
Сравнение HSUS.L c ISUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUS.L | ISUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 3.46 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 12.15 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUS.L и ISUS.L
Максимальная просадка HSUS.L за все время составила -22.75%, что меньше максимальной просадки ISUS.L в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUS.L и ISUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUS.L | ISUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.75% | -60.74% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -7.75% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -23.99% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -23.99% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -7.75% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -14.34% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUS.L и ISUS.L
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) составляет 3.41%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что HSUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUS.L | ISUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 6.15% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.39% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.03% | 14.03% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 14.94% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 15.59% | +8.50% |
Сравнение комиссий HSUS.L и ISUS.L
HSUS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISUS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUS.L и ISUS.L
HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
HSUS.L and ISUS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET). They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for HSUS.L and 0.30% for ISUS.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUS.L и ISUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор