Сравнение HSUD.L с WRDA.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, HSUD.L returned 24.69% vs 21.59% for WRDA.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 18.98% | 17.02% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and WRDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between HSUD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
WRDA.L
Сравнение HSUD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 0.78 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 1.17 | +10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и WRDA.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -27.71% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -27.71% | +19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -15.43% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -7.49% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 18.40% | -16.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и WRDA.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.90% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.04% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 43.29% | -31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 29.69% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 29.69% | -14.10% |
Сравнение комиссий HSUD.L и WRDA.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и WRDA.L
Ни HSUD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and WRDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while WRDA.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор