PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSUD.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSUD.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSUD.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.


HSUD.L

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
12.01%
С начала года
11.67%
1 год
24.69%
3 года*
18.79%
5 лет*
11.79%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.24%
1 год
21.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSUD.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
HSUD.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)
11.67%18.98%17.02%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.24%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between HSUD.L and WRDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.85

The correlation between HSUD.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

HSUD.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSUD.L
Ранг доходности на риск HSUD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSUD.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSUD.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

0.78

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

1.17

+10.83

HSUD.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSUD.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSUD.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSUD.L и WRDA.L

Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSUD.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-27.71%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-27.71%

+19.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-15.43%

+13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.49%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

18.40%

-16.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSUD.L и WRDA.L

HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSUD.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.90%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

9.04%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

43.29%

-31.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

29.69%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

29.69%

-14.10%

Сравнение комиссий HSUD.L и WRDA.L

HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSUD.L и WRDA.L

Ни HSUD.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


HSUD.L and WRDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.

HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while WRDA.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор