Сравнение HSUD.L с MWOZ.L
HSUD.L (HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - HSUD.L is a US Large-Cap Blend Equity fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while MWOZ.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, HSUD.L returned 24.69% vs 21.76% for MWOZ.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSUD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности HSUD.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSUD.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSUD.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.25%.
HSUD.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 24.69%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSUD.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 11.67% | 17.56% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.25% | 17.37% |
Correlation
The correlation between HSUD.L and MWOZ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between HSUD.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSUD.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
HSUD.L
MWOZ.L
Сравнение HSUD.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSUD.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.48 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.55 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSUD.L и MWOZ.L
Максимальная просадка HSUD.L за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSUD.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSUD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -17.73% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -8.81% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.48% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.99% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.07% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSUD.L и MWOZ.L
HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что HSUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSUD.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 2.98% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.25% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 12.00% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.08% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 15.08% | +0.51% |
Сравнение комиссий HSUD.L и MWOZ.L
HSUD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSUD.L и MWOZ.L
HSUD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HSUD.L HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
HSUD.L and MWOZ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUD.L.
HSUD.L is categorized as US Large-Cap Blend Equity, while MWOZ.L is Global Equities. HSUD.L tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select Index, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for HSUD.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для HSUD.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор