Сравнение HSTC.L с HPRD.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HPRD.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.72%/yr vs 2.37%/yr for HPRD.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и HPRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как HPRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -16.52%, что значительно ниже, чем у HPRD.L с доходностью 13.34%.
HSTC.L
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -20.00%
- С начала года
- -16.52%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
HPRD.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и HPRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -16.52% | 16.16% | 21.32% | -13.30% | -19.39% | -31.98% | -90.15% |
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 13.34% | 3.01% | 1.56% | 5.33% | -15.80% | 27.62% | -1.36% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and HPRD.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
HPRD.L
Сравнение HSTC.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSTC.L | HPRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.07 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.93 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и HPRD.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -96.26%, что больше максимальной просадки HPRD.L в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и HPRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.26% | -34.71% | -61.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.34% | -8.61% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.34% | -17.01% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | -26.80% | -29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.51% | 0.00% | -94.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.59% | -9.40% | -84.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 2.58% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и HPRD.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | HPRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 4.36% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 10.31% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 12.33% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 15.12% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 16.08% | +37.37% |
Сравнение комиссий HSTC.L и HPRD.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HPRD.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и HPRD.L
HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRD.L HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.17% | 3.39% | 3.35% | 3.53% | 2.30% | 2.88% | 2.28% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and HPRD.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRD.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRD.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L is categorized as Technology Equities, while HPRD.L is REIT. HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.24% for HPRD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и HPRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор