Сравнение HSTC.L с HMUD.L
HSTC.L (HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF) and HMUD.L (HSBC MSCI USA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HMUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HSTC.L returned -8.37%/yr vs 13.48%/yr for HMUD.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HSTC.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for HMUD.L.
Доходность
Сравнение доходности HSTC.L и HMUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSTC.L торгуется в GBP, в то время как HMUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSTC.L показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у HMUD.L с доходностью 9.37%.
HSTC.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- -5.21%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- —
HMUD.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам HSTC.L и HMUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | -10.22% | 16.17% | 21.37% | -13.38% | -19.39% | -31.98% | 1.62% |
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 9.37% | 5.78% | 27.24% | 21.09% | -10.74% | 28.57% | -0.84% |
Correlation
The correlation between HSTC.L and HMUD.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSTC.L vs. HMUD.L — Ранг доходности на риск
HSTC.L
HMUD.L
Сравнение HSTC.L c HMUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) и HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTC.L | HMUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.40 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 12.00 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTC.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.04 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.87 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.95 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок HSTC.L и HMUD.L
Максимальная просадка HSTC.L за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки HMUD.L в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTC.L и HMUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSTC.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -26.43% | -43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.97% | -6.80% | -23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.73% | -21.51% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.66% | -21.51% | -39.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | 0.00% | -52.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.05% | -3.54% | -46.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 1.93% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTC.L и HMUD.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTC.L) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что HSTC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSTC.L | HMUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 3.33% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 8.30% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 11.33% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 15.54% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 16.58% | +21.06% |
Сравнение комиссий HSTC.L и HMUD.L
HSTC.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HMUD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTC.L и HMUD.L
HSTC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.91% | 0.95% | 0.82% | 0.97% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.22% | 1.45% | 1.24% | 1.43% | 1.43% |
HSTC.L HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSTC.L and HMUD.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMUD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMUD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for HSTC.L.
HSTC.L is categorized as Technology Equities, while HMUD.L is Large Cap Blend Equities. HSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HMUD.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.50% for HSTC.L and 0.30% for HMUD.L.
Подберите оптимальное распределение для HSTC.L и HMUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор