PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTAX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

HSTAX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 авг. 1977 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HSTAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSTAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		-5.18%7.84%8.78%7.76%-5.43%25.01%11.93%31.03%-8.98%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, HSTAX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

HSTAX

1 день
2.03%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.18%
3 года*
6.23%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.95%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Stock HLS Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с HSTAX:
HSTAX с VOOHSTAX с HGOIXHSTAX с FGJEXHSTAX с FNSTXHSTAX с FSKAXHSTAX с HDGYXHSTAX с HSNIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий HSTAX и GQEIX

HSTAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

HSTAX
Hartford Stock HLS Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

HSTAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTAX
Ранг доходности на риск HSTAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.45

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

1.97

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.76

-0.75

Корреляция

Корреляция между HSTAX и GQEIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTAX и GQEIX

Дивидендная доходность HSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSTAX
Hartford Stock HLS Fund		16.67%15.81%4.69%6.22%12.74%4.55%7.87%9.95%1.70%1.73%1.87%1.72%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSTAX и GQEIX

Максимальная просадка HSTAX за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSTAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.92%

-28.48%

-64.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-8.30%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

-20.44%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.26%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-5.69%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.40%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTAX и GQEIX

Hartford Stock HLS Fund (HSTAX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSTAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.76%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.32%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.44%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.88%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.88%

-3.40%