PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSRT с BCLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSRT с BCLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds - HSRT tracks the JP Morgan CLOIE AAA Index while BCLO tracks the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.

Доходность

Сравнение доходности HSRT и BCLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCLO

1 день
0.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSRT и BCLO

2026 (YTD)2025
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%-0.14%
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		2.79%5.43%

Correlation

The correlation between HSRT and BCLO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

iShares BBB-B CLO Active ETF

Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с HSDAXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIX
Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с CLOABCLO с ACLO

Доходность на риск

HSRT vs. BCLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSRT
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSRT c BCLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSRT vs. BCLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSRTBCLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.42

—

Просадки

Сравнение просадок HSRT и BCLO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSRTBCLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-4.45%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSRT и BCLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSRTBCLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.39%

—

Сравнение комиссий HSRT и BCLO

HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSRT и BCLO

HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.59%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%

Часто задаваемые вопросы

HSRT and BCLO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for HSRT.

HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index, while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.45% for BCLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSRT и BCLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор