PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from HSBC and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past year, HSPX.L returned 29.06% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.84%
1 год
29.06%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%25.77%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between HSPX.L and S5SD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between HSPX.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и S5SD.L

Секторы
HSPX.L
S5SD.L

Технологии

38.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.3%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.6%

Здравоохранение

8.4%
9.3%

Промышленность

7.8%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

HSPX.L
38.0%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

HSPX.L
7.8%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

HSPX.L
3.4%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

HSPX.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.89

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.93

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.13

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

15.94

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

3.09

-2.12

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и S5SD.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-7.32%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-7.32%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-1.26%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.90%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и S5SD.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

7.10%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.53%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

11.47%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

11.47%

+4.00%

Сравнение комиссий HSPX.L и S5SD.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и S5SD.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HSPX.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор