PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 16.09%/yr vs 27.26%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSPX.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции HSPX.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 27.26% соответственно.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

IITU.L

1 день
-2.08%
1 месяц
14.24%
С начала года
23.25%
6 месяцев
22.00%
1 год
53.38%
3 года*
30.94%
5 лет*
25.50%
10 лет*
27.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		23.25%14.44%40.85%50.70%-20.63%35.67%38.34%44.21%4.28%25.57%

Correlation

The correlation between HSPX.L and IITU.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.88

The correlation between HSPX.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и IITU.L

Секторы
HSPX.L
IITU.L

Технологии

38.0%
99.6%

Финансовые услуги

11.3%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

7.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HSPX.L
38.0%
IITU.L
99.6%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
IITU.L

-

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
IITU.L

-

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
IITU.L

-

Промышленность

HSPX.L
7.8%
IITU.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
IITU.L

-

Энергетика

HSPX.L
3.4%
IITU.L
0.1%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
IITU.L

-

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

HSPX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.46

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

3.17

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

8.17

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.23

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и IITU.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-28.03%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-16.76%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-28.03%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-28.03%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-28.03%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.89%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.14%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

6.51%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и IITU.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.01%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

14.45%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

19.60%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

21.94%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

21.31%

-5.84%

Сравнение комиссий HSPX.L и IITU.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и IITU.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSPX.L and IITU.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while IITU.L is Technology Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор