PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSPX.L с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSPX.L с HMWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSPX.L (HSBC S&P 500 UCITS ETF) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HMWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, HSPX.L returned 16.09%/yr vs 14.09%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HSPX.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.

Доходность

Сравнение доходности HSPX.L и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSPX.L торгуется в GBp, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSPX.L показывает доходность 10.50%, а HMWD.L немного ниже – 10.33%. За последние 10 лет акции HSPX.L превзошли акции HMWD.L по среднегодовой доходности: 16.09% против 14.09% соответственно.

HSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
5.44%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.42%
1 год
29.12%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.91%
10 лет*
16.09%

HMWD.L

1 день
0.09%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.30%
1 год
27.37%
3 года*
17.84%
5 лет*
13.14%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSPX.L и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		10.50%9.36%27.32%19.94%-9.10%30.95%13.89%26.37%0.09%10.81%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		10.33%12.43%21.21%18.40%-8.52%23.57%13.01%22.58%-3.49%12.48%

Correlation

The correlation between HSPX.L and HMWD.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.84

The correlation between HSPX.L and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HSPX.L и HMWD.L

Секторы
HSPX.L
HMWD.L

Технологии

38.0%
28.3%

Финансовые услуги

11.3%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.2%

Здравоохранение

8.4%
8.8%

Промышленность

7.8%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.3%

Энергетика

3.4%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

HSPX.L
38.0%
HMWD.L
28.3%

Финансовые услуги

HSPX.L
11.3%
HMWD.L
15.7%

Коммуникационные услуги

HSPX.L
10.8%
HMWD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

HSPX.L
9.9%
HMWD.L
9.2%

Здравоохранение

HSPX.L
8.4%
HMWD.L
8.8%

Промышленность

HSPX.L
7.8%
HMWD.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

HSPX.L
4.7%
HMWD.L
5.3%

Энергетика

HSPX.L
3.4%
HMWD.L
4.2%

Коммунальные услуги

HSPX.L
2.2%
HMWD.L
2.7%

Недвижимость

HSPX.L
1.9%
HMWD.L
1.9%

Сырьевые материалы

HSPX.L
1.7%
HMWD.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с HSPX.L:
HSPX.L с HSPD.LHSPX.L с VOOHSPX.L с SPYHSPX.L с VUSA.LHSPX.L с I500.LHSPX.L с SPX5.LHSPX.L с VOOG
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Доходность на риск

HSPX.L vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSPX.L
Ранг доходности на риск HSPX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPX.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSPX.L c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSPX.LHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.34

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.23

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.21

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

15.84

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSPX.L vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSPX.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSPX.L и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSPX.LHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.14

Просадки

Сравнение просадок HSPX.L и HMWD.L

Максимальная просадка HSPX.L за все время составила -25.43%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSPX.L и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSPX.LHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-26.10%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-6.47%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-18.90%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

-18.90%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-26.10%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.05%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.49%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.72%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HSPX.L и HMWD.L

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) составляет 2.66%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что HSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSPX.LHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.47%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.87%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

11.62%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.41%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

15.49%

-0.02%

Сравнение комиссий HSPX.L и HMWD.L

HSPX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSPX.L и HMWD.L

Дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HMWD.L в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
HSPX.L
HSBC S&P 500 UCITS ETF		0.82%0.93%0.98%1.19%1.27%0.95%1.41%1.47%1.60%1.54%1.49%1.61%

Часто задаваемые вопросы

HSPX.L and HMWD.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for HMWD.L.

HSPX.L is categorized as S&P 500, while HMWD.L is Global Equities. HSPX.L tracks S&P 500 Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.09% for HSPX.L and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSPX.L и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор